Risque, rentabilité et gestion de portefeuille : les ressources du Chapitre 4 sont en ligne

En ces temps de volatilité boursière, il n’est pas mauvais de revenir à la base : la rentabilité, le risque.Et la diversification, qui permet d’optimiser icelui sans trop toucher à icelle.

Tout ceci pour dire que les feuilles de tableur du Chapitre 4 (éléments de gestion de portefeuille) sont désormais en ligne, dans la page Ressources.

Pour marque-pages : permalien.

6 réactions à Risque, rentabilité et gestion de portefeuille : les ressources du Chapitre 4 sont en ligne

  1. Marco a écrit:

    Bonjour,

    Et tout d’abord félicitations pour votre livre qui est en train de me sauver la vie et devrait me permettre de comprendre enfin les financiers (il se trouve que ce sont mes nouveaux collègues…). Tout ça, dans la bonne humeur – je me reconnais souvent dans les remarques de Tarzan (« Ungawa? »)!

    Petite question/remarque : je ne trouve pas les calculs concernant Tapioca (page 126, note bdp 1), notamment sur le mode de calcul du coefficient de détermination R2. Auriez vous la possibilité de les mettre à disposition sur le site ?
    Merci & encore en immense bravo pour votre livre.
    Cordialement,
    Marco

  2. Admin a écrit:

    Bonsoir Marco,
    merci pour votre enthousiasme, et content de voir que vous commencez à survivre parmi les singes 😉
    Je vais essayer de mettre rapidement les ressources du chapitre 5 en ligne. Pour info, le R² de la droite est une statistique issue de la fonction DROITEREG dans tout bon tableur (OpenOffice/LibreOffice, Excel…). Le R² indique, en pourcentage, si les points sont proches de la droite. Un R² de 100% indique que la droite explique 100% de la variance du nuage de points, ce qui est très bon (on ne peut pas faire mieux, c’est le cas où tous les points sont sur la droite). Un R² de 10% signifie que vous n’avez que 10% (de la variance) du nuage qui est correctement expliqué par la droite, c’est-à-dire que votre bêta peut aller directement à la poubelle 🙂
    Voilà pour une première approche.
    Cordialement,
    CT

    • Marco a écrit:

      Bonsoir,

      Merci pour votre réponse. J’attends avec impatience les ressources du chapitre 5, où ça commence à se corser. D’ailleurs, j’aurais déjà 1 ou 2 questions, mais je ne voudrais pas abuser… et je ne voudrais pas polluer ce blog avec toutes mes interrogations…

      Marco

      • Admin a écrit:

        N’hésitez pas à poser des questions, ça vous permettra de patienter un peu en attendant la mise en ligne des ressources. En effet, ça se corse, comme disait Napoléon à Tino Rossi.
        Cordialement,
        CT

  3. Ntonga a écrit:

    Bonjour M. Thibierge,

    Je ne comprends pas pourquoi on parle de droite de « regression » pour expliquer la variance du nuage points? C’est plus des stat que de la finance mais je pose qd même la question.
    Merci d’avance pour votre réponse.
    Votre nouvel opus me semble excellent pour enfin parler de finance à table et être compris sans toutefois utiliser le jargon. Etudiant en Master Finance, je suis souvent confronté à de nombreuses questions de proche auxquels je n’arrive pas toujours à expliquer simplement et en français si vous voyez ce que je veux dire. Je l’ai toujours perçu comme un échec de ma part et espère que votre livre m’aidera à pallier cette lacune.

    Cordialement,

    Stéphane
    Cor

    • Admin a écrit:

      Bonsoir,
      merci pour vos commentaires et compliments 🙂
      Pour le terme régression, j’en connais l’origine, mais il faudrait en vérifier les détails. Voici l’histoire telle que je la connais : un médecin américain, au XIXème siècle, avait mesuré la taille des hommes et de leurs enfants, et il en avait fait une statistique. Ses résultats lui avaient permis d’établir une théorie – fausse – selon laquelle, au même âge, les fils étaient plus petits que leur père, et leurs fils seraient encore plus petits qu’eux, et les fils des fils encore plus petits. Il s’agissait selon lui d’une régression (=diminution, à l’inverse de progresssion) linéaire (parce que chaque génération avait l’air d’être plus petite que la précédente). En réalité, on sait depuis longtemps que les enfants ne sont pas automatiquement plus petits que leurs parents, mais le terme « régression » est resté. On a alors ce paradoxe : on fait des « régressions » linéaires sur des cours boursiers qui pourtant sont en progression (enfin, sauf ceux de Facebook 😉 )
      Cordialement,
      CT

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